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Aspects mathématiques de la recherche opérationnelle
Calcul des variations, théorie des systèmes et théorie du contrôle
Équations différentielles ordinaires et équations aux dérivées partielles
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Actuarial science and mathematical finance
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Unités de recherche
CIMMUL, Centre interdisciplinaire en modélisation mathématique de l’Université Laval
Centres de recherche reconnus
Recognized research centers
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Publications
9 de 18
2025
Pareto efficiency and financial fairness under limited expected loss constraint
Auteurs:
Tak Wa Ng, Thai Nguyen
Authors:
Tak Wa Ng, Thai Nguyen
Journal of Mathematical Economics
Articles acceptés ou publiés dans des revues scientifiques avec comité de lecture
Articles accepted or published in peer-reviewed scientific journals
2024
Risk management under weighted limited expected loss
Auteurs:
An Chen, Thai Nguyen
Authors:
An Chen, Thai Nguyen
Quantitative Finance
Articles acceptés ou publiés dans des revues scientifiques avec comité de lecture
Articles accepted or published in peer-reviewed scientific journals
2023
Optimal collective investment: an analysis of individual welfare
Auteurs:
Nicole Branger, An Chen, Antje Mahayni, Thai Nguyen
Authors:
Nicole Branger, An Chen, Antje Mahayni, Thai Nguyen
Mathematics and Financial Economics
Articles acceptés ou publiés dans des revues scientifiques avec comité de lecture
Articles accepted or published in peer-reviewed scientific journals
2023
Portfolio performance under benchmarking relative loss and portfolio insurance: From omega ratio to loss aversion
Auteurs:
Tak Wa Ng, Thai Nguyen
Authors:
Tak Wa Ng, Thai Nguyen
ASTIN Bulletin
Articles acceptés ou publiés dans des revues scientifiques avec comité de lecture
Articles accepted or published in peer-reviewed scientific journals
2021
Indifference pricing under SAHARA utility
Auteurs:
An Chen, Thai Nguyen, Nils Sørensen
Authors:
An Chen, Thai Nguyen, Nils Sørensen
Journal of Computational and Applied Mathematics
Articles acceptés ou publiés dans des revues scientifiques avec comité de lecture
Articles accepted or published in peer-reviewed scientific journals
2020
Forward BSDEs and backward SPDEs for utility maximization under endogenous pricing
Auteurs:
Nguyen H.
Authors:
Nguyen H.
Articles acceptés ou publiés dans des revues scientifiques avec comité de lecture
Articles accepted or published in peer-reviewed scientific journals
2020
Optimal collective investment: The impact of sharing rules, management fees and guarantees
Auteurs:
Nguyen H.
Authors:
Nguyen H.
Unpublished
Articles acceptés ou publiés dans des revues scientifiques avec comité de lecture
Articles accepted or published in peer-reviewed scientific journals
2020
Аппроксимационное хеджирование с постоянными пропорциональными операционными издержками на финансовых рынках со скачками
Auteurs:
Nguyen H.
Authors:
Nguyen H.
Teoriya Veroyatnostei i ee Primeneniya
Articles acceptés ou publiés dans des revues scientifiques avec comité de lecture
Articles accepted or published in peer-reviewed scientific journals
2020
Non-concave expected utility optimization with uncertain time horizon: an application to participating life insurance contracts
Auteurs:
Nguyen H.
Authors:
Nguyen H.
Articles acceptés ou publiés dans des revues scientifiques avec comité de lecture
Articles accepted or published in peer-reviewed scientific journals
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Projets de recherche subventionnés
En cours
Constrained expected utility maximization: applications in quantitative finance, risk management, life and pension insurance
Programme: Subventions à la découverte SD (individuelles et d'équipe)
Organisme(s) subventionnaire(s): Conseil de recherches en sciences naturelles et génie Canada
Program: Subventions à la découverte SD (individuelles et d'équipe)
Granting organization(s): Conseil de recherches en sciences naturelles et génie Canada
Du 1 avril 2021 au 1 avril 2026
From April 1, 2021 to April 1, 2026
Constained expected utility maximization: appliations un quantitative finance, risk management, life and pension insurance
Programme: Supplément Tremplin vers la découverte
Organisme(s) subventionnaire(s): Conseil de recherches en sciences naturelles et génie Canada
Program: Supplément Tremplin vers la découverte
Granting organization(s): Conseil de recherches en sciences naturelles et génie Canada
Du 1 avril 2021 au 31 mars 2026
From April 1, 2021 to March 31, 2026